Manajemen Risiko

Konsentrasi Manajemen Risiko dirancang bagi peserta yang berminat untuk menguasai keahlian dalam pengidentifikasian, penilaian, dan penanganan risiko menuju pada proses pengambilan keputusan yang rasional dalam situasi penuh ketidakpastian. Dalam proses belajar peserta memiliki kesempatan untuk menggunakan dan mengoperasikan instrumen-instrumen manajemen risiko berbasis teknologi informasi diantaranya: kuantifikasi risiko, penetapan toleransi/selera risiko dan pengembangan indikator-indikator risiko.

MATA KULIAH KONSENTRASI MANAJEMEN RISIKO

Metode Kuantitatif untuk Manajemen Risiko

Matakuliah ini dirancang agar mahasiswa menguasai alat analisis kuantitatif untuk melakukan analisis risiko. Matakuliah ini mencakup aplikasi matematika dan statistika dalam bidang manajemen risiko, seperti teori peluang dan teori estimasi; alat modeling risiko; metode modeling struktural, serta simulasi sistem dinamik. Melalui matakuliah ini mahasiswa akan dilatih untuk membangun kemampuan analitis dan sintesis dalam manajemen risiko. Melalui matakuliah ini mahasiswa dibekali penguasaan terhadap satu materi ujian modul Kuantitatif Bisnis dari Lembaga Sertifikasi Manajemen Risiko Sektor Riil di Indonesia.

Manajemen Risiko Perbankan Dasar

Matakuliah ini dirancang agar mahasiswa memahami konsep dasar manajemen risiko perbankan, yang mencakup karakteristik risiko, (baik risiko pasar dan treasury, risiko kredit, maupun risiko operasional), regulasi yang diterapkan untuk mengelola dan mengendalikan risiko dalam dunia perbankan, dan struktur tatakelola risiko dalam dunia perbankan. Mahasiswa juga diajarkan untuk menghitung risiko pasar dan risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko finansial, dan risiko operasional, serta menghitung kebutuhan modal minimum bank dan memelihara kecukupan modalnya untuk mengantisipasi risiko-risiko tersebut. Melalui matakuliah ini mahasiswa dipersiapkan untuk menguasai materi ujian tingkat 1 dan 2 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan di Indonesia.

Referensi:

  • GARP and BSMR, Work Book Level 1 and 2, Risk Management Certification, 2008
  • Jorion, Philippe, Value At Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, 3rd edition, McGraw-Hill, 2007.
  • Lam, James, Enterprise Risk Management: Complete Guidance for Direction, Commissioner, and Riks Professional, John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, 2003.
  • Crouhy, Michel, Galai, Dan, and Mark, Robert, The Essentials of Risk Management, McGraw-Hill, 2006.
  • Resti, Andrea, and Sironi, Andrea, Risk Management and Shareholder’s Value in Banking

Manajemen Risiko Terintegrasi

Matakuliah ini dirancang untuk memberikan peserta suatu penguasaan menyeluruh dan mendalam tentang konsep, terminologi, dan aplikasi Enterprise Risk Management (ERM); dan melengkapi mereka dengan pembelajaran ‘experiential’ melalui simulasi-simulasi tentang bagaimana mengadopsi prinsip-prinsip yang benar dalam mengelola risiko, menseleksi dan menggunakan kerangka kerja yang tepat dalam mengelola risiko, dan melaksanakan suatu proses yang efektif dalam mengelola risiko. Pembelajaran ‘experiential’ satu siklus penuh proses manajemen risiko akan dibimbing oleh seorang praktisi atau ahli manajemen risiko bersertifikasi, mulai dari identifikasi risiko, asesmen risiko, mitigasi risiko, dan pengendalian serta pemantauan risiko. Melalui matakuliah ini mahasiswa dibekali penguasaan terhadap dua materi ujian modul ERM dan Teknik Manajemen Risiko dari Lembaga Sertifikasi Manajemen Risiko Sektor Riil di Indonesia.

Referensi:

  • ISO 31000: International standard of Risk Management (ISO organization).
  • Practical guideline of ERM in Indonesia (by F. Antonius Alijoyo, PT Ray Indonesia, 2008).
  • Simple tools and techniques for Enterprise Risk Management, by Robert J. Chapman, Wiley Finance John Wiley & Sons, England 2006.

Manajemen Kontinuitas Bisnis

Tujuan dari matakuliah ini adalah memberikan peserta pemahaman menyeluruh dari Manajemen Kontinuitas Bisnis sebagai suatu proses manajemen terpadu dalam mengidentifikasikan dampak-dampak dari ancaman yang dapat terjadi, dan mengembangkan rencana-rencana untuk menanggapinya. Tujuan dari MKB adalah meningkatkan daya tahan organisasi terhadap gangguan-gangguan bisnis dan meminimalkan dampak dari gangguan tersebut. Peserta akan dibimbing untuk mampu memvisualisasikan bagaimana suatu ancaman potensial dapat membahayakan kontinuitas dari fungsi-fungsi bisnis kritikal organisasi, dan selanjutnya mengaplikasikan suatu proses perencanaan MKB yang efektif sampai pada pembuatan suatu Rencana Kontinuiti Bisnis (RKB) yang dapat diuji.

Referensi:

  • Book: Business Continuity: Best practices, World-Class Business Continuity Management. 2nd edition. Author: Andrew Hiles,2004. Publish by DRI (Disaster Recovery Institute) and BCI (Business Continuity Institute)
  • Book: Business Continuity Planning, a step-by-step guide with Planning forms on CD-ROMS, by Kenneth L. Fulmer, CBCP. Published by DRI (Disaster Recovery Institute) and BCI (Business Continuity Institute).

Manajemen Risiko Perbankan Lanjut

Matakuliah ini dirancang agar mahasiswa memahami konsep manajemen risiko perbankan tingkat lanjut, sehingga mampu menggunakan pendekatan pengukuran ‘advanced’ untuk mengukur risiko dalam kaitannya dengan standar Basel II, penggunaan kolateral dan sekuritisasi sebagai upaya mitigasi risiko. Mahasiswa akan diajarkan tentang tahapan bagaimana membangun permodelan manajemen risiko, sistem peratingan, dan pendekatan pengukuran tingkat lanjut di antaranya: ‘Internal Measurement Approach (IMA), Loss Distribution Approaches (LDA), dan ‘Risk Drivers and Controls Approach (RDCA), Value at Risk (VaR), Stress Testing, RAROC (Risk Adjusted Return on Capital), serta model Merton dan KMV. Melalui matakuliah ini mahasiswa dipersiapkan untuk menguasai materi ujian tingkat 3 dan 4 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan di Indonesia.

Referensi:

  • GARP and BSMR, Work Book Level 3, Risk Management Certification, 2008
  • Jorion, Philippe, Value At Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, 3rd edition, McGraw-Hill, 2007.
  • Loffler, Gunter and Peter N. Posch, Credit Risk Modeling using Excel and VBA, John Wiley & Sons, Ltd., 2007.
  • Siddiqi, Naeem, Credit Risk Scorecards: Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring, John Wiley & Sons, Inc., 2006.
  • Akkizidis, Ioannis S., and Vivianne Bouchereau, Guide to Optimal Operational Risk & Basel II, Auerbach Publications, 270 Madison Avenue, New York, NY 10016.
  • Van Deventer, Donald R and Kenji Imai. 2003. Credit Risk Model & the Basel Accords. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.

Seminar Manajemen Risiko

Matakuliah ini didisain untuk membangun keutuhan dan kedalaman pemahaman mahasiswa tentang manajemen risiko. Mahasiswa akan memperoleh kesempatan bertemu, mendengarkan pengalaman dari dan bertukar pikiran secara langsung dengan para praktisi manajemen risiko di Indonesia, sehingga mereka memahami bagaimana manajemen risiko dipraktekkan di berbagai perusahaan, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan. Mahasiswa juga diminta untuk menyusun dan mempresentasikan makalah ilmiah sehubungan dengan penerapan manajemen risiko.

 

X